古時候，在甘肅小方城西面，有個驛站叫馬迷兔，又叫馬迷途。商隊從邊陲于闐運玉到中原都要經過此地。這裡的地形十分複雜：沼澤遍佈、溝壑縱橫、森林蔽日、雜草叢生。每當運玉石的商隊趕上酷熱天氣上路時，為避免白天人、畜中暑，總是喜歡晚上涼涼快快趕路。因此，每當馬隊走到這裡，總是一片黑暗，辨不清方向，就連經常往返於此路的老馬也會暈頭轉向，難以識途，馬迷途的名字就是這樣叫起來的。
有一支專販玉石和絲綢的商隊，常年奔波於這條路上，也常常在馬迷途迷失方向。有一次商隊剛進入馬迷途就迷路了。人們正在焦急萬分之際，忽然不遠處落下一隻孤雁。商隊中一個小夥子悄悄地把大雁抓住，心地善良的他，把它抱在懷裡，準備帶出馬迷途後再放掉。不一會兒，只見大雁流著眼淚對小夥子咕嚕咕嚕地叫著說：咕嚕咕嚕，給我食咕嚕咕嚕，能臺迷途。小夥子聽後恍然大悟，知道大雁是因為餓得飛不動才掉隊的，便立即拿臺自己的乾糧和水讓大雁吃個飽。大雁吃飽以後，呼的飛上天空，不斷盤旋，領著商隊走出了馬迷途，順利地到達了目的地小方盤城。過了一段時間，這支商隊又在馬迷途迷失了方向，那隻大雁又飛來在空中叫著：咕嚕咕嚕，商隊迷路。咕嚕咕嚕，方盤鑲玉。邊叫邊飛，又引著商隊走出了迷途。只有那隻救大雁的小夥子聽懂了大雁的話語，並轉告領隊的老闆說：大雁叫我們在小方盤城上鑲上一塊夜光墨綠玉的玉石，以後商隊有了目標，就再也不會迷路了。老闆聽後，心裡一盤算，一塊夜光墨綠玉要值幾千兩銀子，實在捨不得，就沒有答應。
沒想到下一次商隊又在馬迷途迷了路，數天找不到水源，駱駝乾渴得喘著粗氣，人人嘴幹舌燥，口渴得寸步難行，生命危在旦夕，正在此時，那隻大雁又飛來了，並在上空叫道：商隊迷路，方盤鑲玉，不捨墨玉絕不引路。小夥子聽罷急忙轉告給老闆，老闆慌了手腳，忙問小夥子到底應該怎麼辦才好，小夥子說：你趕快跪下向大雁起誓：一定鑲玉，絕不食言。。老闆馬上照小夥子說的，跪著向大雁起誓，大雁聽後，在空中旋轉片刻，把商隊又一次引出了馬迷途，商隊得救了。到達小方盤城後，老闆再也不敢愛財了，立刻挑了一塊最大最好的夜光墨綠玉，鑲在關樓的頂端，每當夜幕降臨之際，這塊玉便發出耀眼的光芒，方圓數十里之外看得清清楚楚，過往商隊有了目標，再也不迷路了。從此，小方盤城就改名玉門關。其實玉門關是漢武帝時所建，因這裡是古代我國通往西域的重要交通要道，從西域輸入和闐玉石就從此入關，故名。